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广发证券附属旗下对冲基金因外汇波动等原因遭

  称,公司全资子公司广发控股(香港)有限公司(以下简称“广发控股香港”)的下属全资子公司广发投资(香港)有限公司(以下简称“广发投资香港”)在开曼注册成立了一只以衍生品对冲策略为主的多元策略GTEC Pandion Multi-Strategy Fund SP (以下简称“Pandion 基金”)。2018 年度,由于外汇剧烈波动和相关市场流动性缺乏等原因,该基金遭受了重大投资损失。

  资料显示,Pandion 基金设立于 2016 年,基金的目标投资资产包括但不限于权益、信用、固定收益、波动率、外汇、商品、现金、柜台产品、衍生品和基金等。基金通过套用多元策略投资于多元资产来达到投资回报目标。Pandion 基金架构为国际市场惯用的开曼伞型结构。 Pandion 基金在成立之初主要投资场内股票衍生品,逐步扩展到投资利率产品、外汇衍生品、以及外汇波动率方差互换。从成立至 2018 年 8 月前,Pandion 基金的业绩表现较为平稳。自 2018 年 8 月起,受外汇剧烈波动和相关市场流动性缺乏等因素影响,基金遭受了重大损失。

  据悉,Pandion 基金成立以来,广发投资香港对其共有三次自有资金投资行为,从初始的 5000 万美元陆续增资,截至 2018 年 12 月 31 日,广发投资香港以自有资金累计投入 9006.77 万美元,占该基金权益 99.90%。

  由于 Pandion 基金纳入广发证券合并财务报表范围,该基金于 2018 年 12 月 31日的净值-0.44 亿美元及 2018 年度亏损 1.39 亿美元在公司经审计的合并财务报表中反映,减少其 2018 年合并净利润为 9.19 亿元,已超过其2017年度经审计净利润的 10%。

  同时,Pandion 基金收到主经纪商追加保证金的通知,2018 年 12 月 31 日该金额为 1.29 亿美元(含初始保证金 0.30 亿美元)。根据开曼律师事务所Campbells 的法律意见,该基金的投资人以其在该基金的投资金额为限承担有限责任。广发控股香港有关子公司后续存在潜在诉讼或潜在被诉讼的可能性,相关诉讼结果具有不确定性。目前广发证券正全面核查评估相关情况及其影响,并积极督促广发控股香港及其有关子公司采取各项措施。

  3月25日,广发证券收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》(广东证监局行政监管措施决定书[2019]20号),指出公司存在对境外子公司管控不到位,未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题,违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》第二十七条的规定;广东证监局依照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,决定对广发证券采取责令改正的行政监管措施。

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